Executive MBA Financial Engineering - Estrategia de gestión y riesgos

General

Más información sobre este programa en el sitio web de la universidad

Descripción del programa

La industria financiera es una de las industrias más antiguas, creativas, innovadoras, competitivas y más reguladas que existen. Está en constante evolución y, por lo tanto, continúa reinventándose a través de nuevos instrumentos, nuevos procesos, nuevos métodos y nuevas tecnologías.

Algunos ejemplos ? Digitalización, algo de negociación, titulización, criptomonedas.

En igualdad de condiciones, las actividades de las finanzas están representadas convencionalmente de acuerdo con el eje "Front Office - Middle office - Back office", que es realmente la columna vertebral de esta actividad.

El MBA Ejecutivo en Ingeniería Financiera - Estrategia de Gestión y Riesgos debería permitirnos comprender los desafíos de esta industria mediante la adquisición de los fundamentos de este eje "Frente-Medio-Atrás", pero también para centrarnos en las técnicas de gestión - en particular bajo coacción - y sus corolarios, sobre técnicas de negociación por clase de activo, sobre optimización de cobertura, entre otras cosas.

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¿Para quién es el entrenamiento?

Esta capacitación está dirigida principalmente a:

  • Cualquiera que desee completar la experiencia de gestión profesional
  • Para todas las personas que deseen mejorar un curso profesional (Front & Middle)
  • A todos aquellos que deseen, por ejemplo, movilidad profesional, adquirir o revisar conceptos fundamentales (Frente, Medio, Atrás) de manera personal o profesional.
  • A todas las personas actualmente en el puesto (asistente de gestión, comercio) que desean acelerar su carrera profesional,
  • Para todos aquellos que deseen actualizar (Frente, Medio, Atrás)
  • A todos aquellos que tienen que gestionar posiciones de mercado personal o profesionalmente

Programa del curso

Este programa debe permitir adquirir buenas prácticas de mercado, la palabra correcta , buenos puntos de referencia y reflejos, pero también desarrollar el sentido de análisis, síntesis, y finalmente debe permitir ser operacional en un contexto definido. .

Módulo 1: Tipología de activos / instrumentos financieros

Este módulo debería permitirle comprender la Clase de activo y la Subclase de activo de los activos invertidos en la cartera.

  • Efectivo
  • Equidad y acciones (CFD, BSA)
  • Obligaciones
  • Instrumentos derivados (mercados organizados y OTC)
  • Contrato a plazo
  • Contrato futuro
  • Contrato de opción
  • Swaps contract
  • Derivados de crédito y estructuración
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) y criptomonedas
  • Mercado de dinero
  • Las funciones del mercado monetario
  • Instrumentos / productos (Repo, repo inverso, préstamo / préstamo en moneda, TBill, CP, NEUCP)

Módulo 2: Modelado y valoración de activos financieros.

El propósito de este módulo es explicar los modelos estándar en el mercado.

  • Teoría moderna del portafolio
  • CAPM
  • El método APT

Módulo 3: Tipos de gestión de cartera

Este módulo debería permitirle familiarizarse con los métodos tradicionales y nuevos de gestión del mercado.

  • Gestión pasiva tradicional (o gestión "comparada")
  • Gestión activa (rendimiento superior de un punto de referencia)
  • Renta variable, bonos, mercado monetario, fondos diversificados
  • Gestión "de abajo hacia arriba" y "de arriba hacia abajo"
  • Gestión dirigida por eventos
  • Manejo Alternativo
  • Gestión direccional
  • Manejo cuantitativo

Módulo 4: Modelado de indicadores de monitoreo de gestión

Este módulo debe permitir al gerente / comerciante dominar / ajustar los parámetros de su gestión.

  • Indicadores de desempeño
  • Atribución de desempeño
  • Herramientas de administración de dinero

Módulo 5: Modelado de riesgos endógenos para el manejo

Los objetivos de este módulo son cuantificar la naturaleza de los riesgos que impone la administración.

  • Herramientas de gestión de riesgos
  • Herramientas de estrés de cartera (volatilidad / desviación estándar; covarianza / varianza; Beta; valor VAR en riesgo; correlación; sensis; CVAR; IVAR)

Módulo 6: Modelado de riesgos exógenos para la gestión

Este módulo debería conducir a identificar los riesgos que podrían deteriorar significativamente la gestión

  • Riesgo y eficiencia del mercado
  • Riesgo de liquidez
  • Riesgo de crédito
  • Riesgo operacional

Módulo 7: Herramientas de gestión de cartera y gestión de activos

Este módulo identifica el universo funcional de los profesionales del mercado.

  • Plataformas de gestión de pedidos: OMS / EMS, PMS
  • Precios (curvas de rendimiento, opciones, permutas)
  • Plataformas de mercado de referencia financiera (por ejemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Datos del mercado (por ejemplo, Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Módulo 8: Gobierno y Cumplimiento

Este módulo ofrece una visión general de las obligaciones regulatorias impuestas a los profesionales del mercado.

  • Informes financieros
  • Reglamento
  • conformidad

Módulo 9: Operaciones corporativas y banca

Este módulo enumera las dependencias de administración con respecto al desenrollado de operaciones.

  • Compensación comercial
  • Matching y confirmación
  • Gestión de garantías
  • Operaciones de tesorería

oportunidades

La capacitación de Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy tiene como objetivo proporcionar acceso a profesiones:

  • Banca de inversión (creación de mercado, operadores de mercado, estructuración)
  • Financiación de mercado (gestión tradicional, alternativa)
  • De la custodia
  • Asesoramiento y gestión de CIB

admisiones

La escuela le ofrece la posibilidad, para todos sus cursos, de solicitar en línea durante todo el año: de enero a diciembre.

La selección de candidatos se realiza en el archivo (cuestionario de solicitud de CV) seguido de una entrevista de motivación.

Condiciones de admisión para el Executive MBA Ingeniería financiera - Estrategia de gestión y riesgo:

  • Bac +4 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 5 años en el campo de las finanzas.
  • Bac +5 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 3 años en el campo de las finanzas.
Última actualización Abr 2020

Acerca de la escuela

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Más información

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Leer menos